Методы МонтеКарло
12.3. Методы Монте-Карло
Для моделирования различных физических, экономических и прочих эффектов широко распространены методы, называемые методами Монте-Карло, обязанные своим названием европейскому центру азартных игр, основанных на случайных событиях. Основная идея этих методов состоит в создании определенной последовательности случайных чисел, моделирующей тот или иной эффект, например, шум в физическом эксперименте, случайную динамику биржевых индексов и т. п. Фактически все содержание предыдущего раздела (см. разд. 12.2) являлось примером реализации методов Монте-Карло, поскольку содержало расчет тех или иных статистических характеристик имитационных данных, полученных при помощи генератора случайных чисел.
Рассмотрим еще несколько типовых задач, относящихся к методам Монте-Карло, попутно изучая соответствующие возможности, заложенные в Mathcad.
